Сравнение VGEB.DE с PRAR.DE
VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEB.DE returned -2.17%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGEB.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEB.DE и PRAR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEB.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
PRAR.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEB.DE и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.18% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.07% | 0.65% | 1.42% | 6.88% | -18.24% | -3.08% | 4.14% |
Correlation
The correlation between VGEB.DE and PRAR.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between VGEB.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEB.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
VGEB.DE
PRAR.DE
Сравнение VGEB.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEB.DE | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.05 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEB.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.28 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VGEB.DE и PRAR.DE
Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и PRAR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEB.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -22.34% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.48% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -4.05% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -21.49% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -13.95% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -11.58% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.37% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEB.DE и PRAR.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) составляет 1.63%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEB.DE | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.75% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 3.67% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.40% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.22% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.80% | -0.28% |
Сравнение комиссий VGEB.DE и PRAR.DE
VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEB.DE и PRAR.DE
Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VGEB.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VGEB.DE.
VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VGEB.DE and 0.05% for PRAR.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEB.DE и PRAR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор