Сравнение VGEA.DE с UIFS.L
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.29%/yr vs 9.90%/yr for UIFS.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for UIFS.L.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и UIFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEA.DE торгуется в EUR, в то время как UIFS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIFS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -1.25%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
UIFS.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.33% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -3.31% | 4.79% | 5.96% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -1.25% | 1.49% | 38.62% | 8.37% | -5.58% | 47.06% | -11.67% | 20.00% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and UIFS.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | -0.06 |
The correlation between VGEA.DE and UIFS.L shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
UIFS.L
Сравнение VGEA.DE c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEA.DE | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.49 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.12 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и UIFS.L
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки UIFS.L в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и UIFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -50.23% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -12.92% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -21.06% | +17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -21.06% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -6.84% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -14.09% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 5.63% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и UIFS.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.59%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.32% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 10.69% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 14.46% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 22.98% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 23.11% | -17.18% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и UIFS.L
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UIFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и UIFS.L
Ни VGEA.DE, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and UIFS.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UIFS.L.
VGEA.DE is categorized as European Government Bonds, while UIFS.L is Financials Equities. VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.15% for UIFS.L.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и UIFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор