PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEA.DE с SXRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEA.DE с SXRP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.24%/yr vs -0.69%/yr for SXRP.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SXRP.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEA.DE и SXRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SXRP.DE с доходностью -0.09%.

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEA.DE и SXRP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.59%1.82%2.40%

Correlation

The correlation between VGEA.DE and SXRP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between VGEA.DE and SXRP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP
Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

VGEA.DE vs. SXRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEA.DE c SXRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEA.DESXRP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.13

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.20

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.14

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.41

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEA.DE vs. SXRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEA.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SXRP.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEA.DE и SXRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEA.DESXRP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.13

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.48

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VGEA.DE и SXRP.DE

Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SXRP.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и SXRP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEA.DESXRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-14.50%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-2.84%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-2.84%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-14.37%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-4.47%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-2.87%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.00%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEA.DE и SXRP.DE

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEA.DESXRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.31%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.72%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.09%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

4.35%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

3.55%

+2.31%

Сравнение комиссий VGEA.DE и SXRP.DE

VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEA.DE и SXRP.DE

Ни VGEA.DE, ни SXRP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGEA.DE and SXRP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SXRP.DE.

VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.15% for SXRP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и SXRP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор