PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEA.DE с KX1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEA.DE с KX1G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.24%/yr vs -1.81%/yr for KX1G.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for KX1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEA.DE и KX1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у KX1G.DE с доходностью 0.22%.

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEA.DE и KX1G.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-3.38%5.42%7.79%

Correlation

The correlation between VGEA.DE and KX1G.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between VGEA.DE and KX1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP
Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE

Доходность на риск

VGEA.DE vs. KX1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEA.DE c KX1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEA.DEKX1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.10

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.17

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.13

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.34

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEA.DE vs. KX1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEA.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа KX1G.DE равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEA.DE и KX1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEA.DEKX1G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.41

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VGEA.DE и KX1G.DE

Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, примерно равная максимальной просадке KX1G.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и KX1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEA.DEKX1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-22.43%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.54%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-4.22%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.59%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.91%

-12.10%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-6.69%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEA.DE и KX1G.DE

Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.67%, в то время как у Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KX1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEA.DEKX1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.76%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

3.80%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.57%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.66%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

5.94%

-0.08%

Сравнение комиссий VGEA.DE и KX1G.DE

VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KX1G.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEA.DE и KX1G.DE

Ни VGEA.DE, ни KX1G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGEA.DE and KX1G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for KX1G.DE.

VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.14% for KX1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и KX1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор