PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAB.NEO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGAB.NEO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

VGAB.NEO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и VEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.45%2.58%0.81%5.73%-13.57%-2.59%5.03%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, VGAB.NEO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

VGAB.NEO

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
1.82%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с VBG.NEOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с VCE.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VGAB.NEO и VEQT.TO

VGAB.NEO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAB.NEO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAB.NEOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.43

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.96

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.91

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

8.59

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAB.NEO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAB.NEO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAB.NEO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAB.NEOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.43

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.96

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.82

-0.93

Корреляция

Корреляция между VGAB.NEO и VEQT.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.53%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и VEQT.TO

Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGAB.NEOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-30.45%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-11.87%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-18.32%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.22%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.78%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.63%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и VEQT.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGAB.NEOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.65%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.40%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

15.88%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

12.78%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

15.83%

-10.29%