PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VFV.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VFV.TO returned 16.92%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%-0.10%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Correlation

The correlation between VFV.TO and VGRO.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VFV.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFV.TO и VGRO.TO

Секторы
VFV.TO
VGRO.TO

Технологии

35.7%
20.3%

Финансовые услуги

11.6%
20.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
6.7%

Промышленность

8.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
8.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
8.6%

Технологии

VFV.TO
35.7%
VGRO.TO
20.3%

Финансовые услуги

VFV.TO
11.6%
VGRO.TO
20.6%

Коммуникационные услуги

VFV.TO
11.3%
VGRO.TO
6.0%

Потребительский циклический сектор

VFV.TO
10.2%
VGRO.TO
7.8%

Здравоохранение

VFV.TO
8.5%
VGRO.TO
6.7%

Промышленность

VFV.TO
8.3%
VGRO.TO
11.6%

Потребительский защитный сектор

VFV.TO
4.9%
VGRO.TO
4.6%

Энергетика

VFV.TO
3.5%
VGRO.TO
8.7%

Коммунальные услуги

VFV.TO
2.4%
VGRO.TO
2.8%

Недвижимость

VFV.TO
1.9%
VGRO.TO
2.3%

Сырьевые материалы

VFV.TO
1.8%
VGRO.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFV.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.66

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.72

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.65

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

15.92

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFV.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFV.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.82

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-25.36%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.01%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-12.50%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-17.39%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.41%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.60%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и VGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.18%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

7.88%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

9.63%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

10.64%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

12.53%

+4.04%

Сравнение комиссий VFV.TO и VGRO.TO

VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор