Сравнение VFSUX с FFRTX
VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and FFRTX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M) are both mutual funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FFRTX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.64%/yr vs 4.57%/yr for FFRTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VFSUX charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for FFRTX.
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и FFRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у FFRTX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям FFRTX по среднегодовой доходности: 2.64% против 4.57% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.64%
FFRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 4.57%
Сравнение доходности по годам VFSUX и FFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.82% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
FFRTX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M | 1.93% | 5.16% | 6.95% | 11.37% | -1.77% | 4.73% | 1.36% | 8.29% | -0.21% | 3.61% |
Correlation
The correlation between VFSUX and FFRTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSUX vs. FFRTX — Ранг доходности на риск
VFSUX
FFRTX
Сравнение VFSUX c FFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | FFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.89 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.80 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 16.41 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | FFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.54 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.82 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и FFRTX
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки FFRTX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и FFRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSUX | FFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -22.24% | +13.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.22% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -3.21% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -6.01% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -22.24% | +13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.03% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.36% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и FFRTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSUX | FFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 1.64% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 2.30% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 2.79% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 4.09% | -1.60% |
Сравнение комиссий VFSUX и FFRTX
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFRTX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и FFRTX
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FFRTX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRTX Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M | 6.78% | 7.12% | 6.70% | 7.25% | 3.57% | 2.47% | 3.54% | 4.84% | 4.41% | 3.76% | 4.04% | 3.34% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.72% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
VFSUX and FFRTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFSUX has higher volatility (0.75%) compared to FFRTX (0.59%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs FFRTX's -22.24%.
FFRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSUX и FFRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор