PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFSUX с FFRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSUX с FFRTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and FFRTX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M) are both mutual funds - VFSUX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Credit Bond Index, while FFRTX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.58%/yr vs 4.51%/yr for FFRTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VFSUX charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for FFRTX.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и FFRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у FFRTX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям FFRTX по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.51% соответственно.

VFSUX

1 день
0.10%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.83%
1 год
4.11%
3 года*
5.58%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.58%

FFRTX

1 день
0.11%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.10%
1 год
4.93%
3 года*
6.20%
5 лет*
5.06%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSUX и FFRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.83%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		2.10%5.16%6.95%11.37%-1.77%4.73%1.36%8.29%-0.21%3.61%

Correlation

The correlation between VFSUX and FFRTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHDVFSUX с VTIP
Часто сравнивают с FFRTX:
FFRTX с FTHRXFFRTX с CCLFXFFRTX с CRDOXFFRTX с RSIIXFFRTX с XILSXFFRTX с VWEAXFFRTX с THHYX

Доходность на риск

VFSUX vs. FFRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FFRTX
Ранг доходности на риск FFRTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRTX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c FFRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSUXFFRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.15

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.73

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.07

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

13.21

-3.36

VFSUX vs. FFRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRTX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и FFRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и FFRTX

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки FFRTX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и FFRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSUXFFRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-22.24%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.22%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-3.21%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-6.01%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-22.24%

+13.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-1.03%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.37%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и FFRTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M (FFRTX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSUXFFRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.70%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.30%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.81%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

4.09%

-1.60%

Сравнение комиссий VFSUX и FFRTX

VFSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFRTX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и FFRTX

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FFRTX в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRTX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class M		6.71%7.12%6.70%7.25%3.57%2.47%3.54%4.84%4.41%3.76%4.04%3.34%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.74%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VFSUX and FFRTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRTX has higher volatility (0.71%) compared to VFSUX (0.65%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs FFRTX's -22.24%.

FFRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSUX и FFRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор