PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с OPGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с OPGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и OPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и OPGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.82%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%39.82%27.74%-18.26%52.59%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у OPGIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VFSNX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.77% соответственно.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

OPGIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.06%
С начала года
0.82%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.49%
3 года*
1.71%
5 лет*
-7.91%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX

Сравнение комиссий VFSNX и OPGIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии OPGIX в 1.04%.

OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXOPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.91

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.45

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.41

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

1.68

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. OPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа OPGIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и OPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXOPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.91

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFSNX и OPGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и OPGIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности OPGIX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и OPGIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и OPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXOPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-62.57%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.97%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-52.49%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-54.65%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-40.30%

+30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-15.64%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.82%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и OPGIX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) составляет 6.66%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXOPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.60%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.03%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

19.65%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

22.60%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

22.53%

-6.86%