PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с ARHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с ARHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. ARHBX управляется Artisan. Фонд был запущен 15 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и ARHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и ARHBX

2026 (YTD)2025202420232022
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-4.14%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		2.99%18.32%8.34%20.65%-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ARHBX с доходностью 2.99%.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

ARHBX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.42%
1 год
14.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Artisan International Explorer Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с ARHBX:
ARHBX с OAKEXARHBX с VXUSARHBX с IEGAXARHBX с ALOIXARHBX с ACINXARHBX с DISMXARHBX с DFVQX

Сравнение комиссий VFSNX и ARHBX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ARHBX в 1.35%.

ARHBX
Artisan International Explorer Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARHBX
Ранг доходности на риск ARHBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARHBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHBX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXARHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.15

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.62

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.41

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

4.12

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. ARHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ARHBX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и ARHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXARHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.87

-0.31

Корреляция

Корреляция между VFSNX и ARHBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и ARHBX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ARHBX в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
ARHBX
Artisan International Explorer Fund		7.22%7.44%4.86%1.97%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и ARHBX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и ARHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXARHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-18.10%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.51%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-5.16%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-3.61%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.26%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и ARHBX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX) имеют волатильность 6.66% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXARHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.63%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.46%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.19%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

13.86%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

13.86%

+1.81%