PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFSAX с NWXVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSAX с NWXVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and NWXVX (Nationwide International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, VFSAX returned 5.63%/yr vs 6.73%/yr for NWXVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFSAX charges 0.16%/yr vs 1.03%/yr for NWXVX.

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и NWXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у NWXVX с доходностью 11.61%.

VFSAX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
3.58%
С начала года
7.76%
1 год
17.66%
3 года*
14.00%
5 лет*
5.63%
10 лет*
—

NWXVX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.23%
С начала года
11.61%
1 год
24.74%
3 года*
17.36%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSAX и NWXVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.76%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.61%37.27%0.83%15.79%-23.25%12.04%17.96%17.90%

Correlation

The correlation between VFSAX and NWXVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between VFSAX and NWXVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Nationwide International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с NWXVX:
NWXVX с GMXAXNWXVX с NWHVXNWXVX с FIASXNWXVX с NWHQXNWXVX с VFSNXNWXVX с GRISXNWXVX с VFIAX

Доходность на риск

VFSAX vs. NWXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NWXVX
Ранг доходности на риск NWXVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c NWXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFSAXNWXVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.55

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.21

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.05

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

7.58

-2.13

VFSAX vs. NWXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWXVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и NWXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и NWXVX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке NWXVX в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и NWXVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSAXNWXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-39.61%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.24%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-15.40%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-38.69%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-1.45%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-11.36%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и NWXVX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Nationwide International Small Cap Fund (NWXVX) имеют волатильность 4.94% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSAXNWXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.93%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.16%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.11%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.96%

+0.10%

Сравнение комиссий VFSAX и NWXVX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NWXVX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и NWXVX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NWXVX в 11.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NWXVX
Nationwide International Small Cap Fund		11.17%12.01%9.66%2.37%0.79%16.81%0.79%2.74%15.98%10.41%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.17%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFSAX and NWXVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFSAX has higher volatility (4.94%) compared to NWXVX (4.89%). In terms of maximum drawdown, VFSAX dropped -39.86% vs NWXVX's -39.61%.

NWXVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSAX и NWXVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор