PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSAX с EICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSAX с EICOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX).

VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. EICOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSAX и EICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSAX и EICOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.27%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		2.84%33.22%11.99%25.78%-14.59%13.43%13.46%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VFSAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у EICOX с доходностью 2.84%.

VFSAX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.22%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.64%
1 год
29.20%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.33%
10 лет*
—

EICOX

1 день
2.67%
1 месяц
-8.81%
С начала года
2.84%
6 месяцев
8.83%
1 год
30.85%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY
Часто сравнивают с EICOX:
EICOX с NOEMXEICOX с FATIXEICOX с EIDOXEICOX с DEMIXEICOX с VVOAXEICOX с FSELXEICOX с FNCMX

Сравнение комиссий VFSAX и EICOX

VFSAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EICOX в 1.31%.

EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSAX vs. EICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EICOX
Ранг доходности на риск EICOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSAX c EICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) и Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSAXEICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.40

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.15

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

8.20

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSAX vs. EICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSAX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EICOX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSAX и EICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSAXEICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между VFSAX и EICOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSAX и EICOX

Дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности EICOX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.27%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
EICOX
Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund		3.58%3.68%2.02%1.95%5.72%2.71%0.10%2.00%2.95%0.00%0.59%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VFSAX и EICOX

Максимальная просадка VFSAX за все время составила -39.86%, примерно равная максимальной просадке EICOX в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSAX и EICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSAXEICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-38.75%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-13.40%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-22.46%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-11.09%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.79%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.51%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSAX и EICOX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) составляет 6.64%, в то время как у Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund (EICOX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что VFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSAXEICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.56%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

11.76%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

16.17%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.15%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

13.32%

+3.71%