Сравнение VFEM.DE с VGWE.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 11.47%/yr for VGWE.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.29%/yr for VGWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и VGWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFEM.DE показывает доходность 12.66%, а VGWE.DE немного ниже – 12.43%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и VGWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 17.00% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and VGWE.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between VFEM.DE and VGWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. VGWE.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
VGWE.DE
Сравнение VFEM.DE c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | VGWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.11 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 15.82 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.60 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.99 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.10 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и VGWE.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и VGWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -16.43% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -6.00% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -16.43% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -16.43% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.37% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.37% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.56% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и VGWE.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | VGWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.38% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 7.18% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 9.47% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 11.51% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 12.23% | +5.97% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и VGWE.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VGWE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и VGWE.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.DE and VGWE.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VFEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VGWE.DE is Dividend. VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.29% for VGWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и VGWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор