Сравнение VFEA.DE с IUSP.DE
VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and IUSP.DE (iShares US Property Yield UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging, while IUSP.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.93%/yr vs 2.97%/yr for IUSP.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for IUSP.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEA.DE и IUSP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEA.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у IUSP.DE с доходностью -0.08%.
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
IUSP.DE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам VFEA.DE и IUSP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | -0.08% | 6.45% | 4.79% | 9.50% | -3.59% | -2.39% | -6.15% | 2.59% |
Correlation
The correlation between VFEA.DE and IUSP.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEA.DE vs. IUSP.DE — Ранг доходности на риск
VFEA.DE
IUSP.DE
Сравнение VFEA.DE c IUSP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEA.DE | IUSP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.15 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 3.19 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEA.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.86 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VFEA.DE и IUSP.DE
Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что больше максимальной просадки IUSP.DE в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и IUSP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEA.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.51% | -26.42% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.53% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -7.04% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -9.18% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.56% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -9.45% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.65% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEA.DE и IUSP.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.DE) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEA.DE | IUSP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 1.71% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 5.42% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 6.06% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 7.33% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 8.56% | +9.64% |
Сравнение комиссий VFEA.DE и IUSP.DE
VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IUSP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEA.DE и IUSP.DE
VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.DE iShares US Property Yield UCITS ETF | 5.43% | 7.21% | 7.03% | 6.58% | 7.55% | 5.13% | 6.21% | 6.11% | 6.67% | 6.42% | 6.34% | 4.38% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEA.DE and IUSP.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for IUSP.DE.
VFEA.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while IUSP.DE is Emerging Markets Bonds. VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while IUSP.DE tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.40% for IUSP.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и IUSP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор