Сравнение VEXC с VTISX
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and VTISX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares) are both funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while VTISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTISX.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и VTISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VTISX с доходностью 13.22%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTISX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и VTISX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 13.22% | 3.92% |
Correlation
The correlation between VEXC and VTISX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. VTISX — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTISX
Сравнение VEXC c VTISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares (VTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | VTISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и VTISX
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VTISX в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и VTISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | VTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -35.74% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -2.26% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.32% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и VTISX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | VTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 15.66% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.32% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.00% | +4.12% |
Сравнение комиссий VEXC и VTISX
VEXC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTISX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и VTISX
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VTISX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTISX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Select Shares | 2.58% | 3.19% | 3.39% | 3.28% | 3.11% | 3.12% | 2.16% | 3.07% | 3.23% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and VTISX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и VTISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор