Сравнение VEVE.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VEVE.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVE.L или VT.
Основные характеристики
VEVE.L | VT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.32% | 14.45% |
Дох-ть за 1 год | 17.44% | 23.29% |
Дох-ть за 3 года | 8.83% | 5.81% |
Дох-ть за 5 лет | 11.41% | 11.37% |
Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.88 |
Дневная вол-ть | 10.35% | 12.30% |
Макс. просадка | -25.52% | -50.27% |
Текущая просадка | -2.05% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между VEVE.L и VT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и VT
С начала года, VEVE.L показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.L и VT
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVE.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и VT
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VT в 1.54%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.25% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
Vanguard Total World Stock ETF | 1.54% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и VT
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и VT
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.