Сравнение VEVE.L с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VEVE.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVE.L или VT.
Основные характеристики
| VEVE.L | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.35% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 25.89% | 29.94% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 5.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.92% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 17.78 | 16.70 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 9.88% | 11.78% |
| Макс. просадка | -25.52% | -50.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между VEVE.L и VT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.L показывает доходность 19.35%, а VT немного ниже – 18.68%. За последние 10 лет акции VEVE.L превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.92% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVE.L и VT
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEVE.L c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и VT
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VT в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.17% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и VT
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и VT
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.