Сравнение VEVE.AS с XUSE.AS
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both Global Equities funds - VEVE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while XUSE.AS tracks the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, VEVE.AS returned 26.33% vs 20.45% for XUSE.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и XUSE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 9.61%.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
XUSE.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и XUSE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 5.14% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 9.61% | 11.20% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and XUSE.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between VEVE.AS and XUSE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
XUSE.AS
Сравнение VEVE.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | XUSE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.36 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 9.08 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.51 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.03 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и XUSE.AS
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и XUSE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -15.66% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -8.57% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.00% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -2.17% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.24% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и XUSE.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.89% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 11.22% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 13.38% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 15.26% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.26% | +2.35% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и XUSE.AS
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и XUSE.AS
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.AS and XUSE.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.
VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.25% for XUSE.AS.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и XUSE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор