Сравнение VEVE.AS с XLKQ.L
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.AS returned 12.95%/yr vs 25.49%/yr for XLKQ.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции VEVE.AS уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 12.95% против 25.49% соответственно.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
XLKQ.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 44.39%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 25.49%
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 29.40% | -4.85% | 8.40% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 19.48% | 9.72% | 50.98% | 55.05% | -24.67% | 45.15% | 30.44% | 53.56% | 1.28% | 17.02% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and XLKQ.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between VEVE.AS and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
XLKQ.L
Сравнение VEVE.AS c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVE.AS | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.72 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 7.13 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и XLKQ.L
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -40.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -40.10% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -15.78% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -30.46% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -30.46% | +9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -30.78% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -7.23% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.03% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 6.04% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и XLKQ.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 8.21% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 15.47% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 20.40% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 26.83% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 23.82% | -6.21% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и XLKQ.L
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и XLKQ.L
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.AS and XLKQ.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
VEVE.AS is categorized as Global Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор