PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с TSGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с TSGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - VEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while TSGB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.L returned 10.10%/yr vs 12.11%/yr for TSGB.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for TSGB.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и TSGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у TSGB.L с доходностью 12.75%.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

TSGB.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.93%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и TSGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%15.49%
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		12.75%19.46%12.13%14.14%-7.29%19.61%9.42%11.77%

Correlation

The correlation between VEUR.L and TSGB.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between VEUR.L and TSGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и TSGB.L

Секторы
VEUR.L
TSGB.L

Финансовые услуги

24.0%
29.4%

Промышленность

19.7%
11.7%

Здравоохранение

12.9%
12.7%

Технологии

8.5%
23.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.4%

Сырьевые материалы

5.6%
2.7%

Энергетика

5.3%
0.4%

Коммунальные услуги

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.0%

Недвижимость

1.1%
2.6%

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
TSGB.L
29.4%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
TSGB.L
11.7%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
TSGB.L
12.7%

Технологии

VEUR.L
8.5%
TSGB.L
23.6%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
TSGB.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
TSGB.L
7.4%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
TSGB.L
2.7%

Энергетика

VEUR.L
5.3%
TSGB.L
0.4%

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
TSGB.L
1.1%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
TSGB.L
7.0%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
TSGB.L
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с ISF.LTSGB.L с ISPA.DETSGB.L с SPYW.DE

Доходность на риск

VEUR.L vs. TSGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c TSGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LTSGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.44

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.49

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.34

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

12.99

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. TSGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа TSGB.L равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и TSGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LTSGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и TSGB.L

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки TSGB.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и TSGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LTSGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-26.20%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.80%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-16.64%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-16.64%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.01%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.41%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.26%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и TSGB.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LTSGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.24%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.65%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.04%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

12.92%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.93%

-0.01%

Сравнение комиссий VEUR.L и TSGB.L

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSGB.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и TSGB.L

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности TSGB.L в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		2.11%2.23%2.63%2.56%2.67%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and TSGB.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSGB.L.

VEUR.L is categorized as Europe Equities, while TSGB.L is Global Equities. VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.20% for TSGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и TSGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор