PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с FPXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с FPXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) are both Europe Equities funds - VEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.L returned 10.10%/yr vs 5.64%/yr for FPXE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.70%/yr for FPXE.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и FPXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.L торгуется в GBP, в то время как FPXE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FPXE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FPXE с доходностью 11.50%.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

FPXE

1 день
-2.98%
1 месяц
-0.34%
С начала года
11.50%
6 месяцев
13.13%
1 год
17.34%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и FPXE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%19.67%-7.96%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		11.50%15.60%18.34%8.73%-27.42%10.04%31.03%29.43%-12.50%

Correlation

The correlation between VEUR.L and FPXE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between VEUR.L and FPXE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и FPXE

Секторы
VEUR.L
FPXE

Финансовые услуги

24.0%
11.5%

Промышленность

19.7%
24.6%

Здравоохранение

12.9%
19.7%

Технологии

8.5%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.6%

Сырьевые материалы

5.6%
8.2%

Энергетика

5.3%
2.0%

Коммунальные услуги

5.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
FPXE
11.5%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
FPXE
24.6%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
FPXE
19.7%

Технологии

VEUR.L
8.5%
FPXE
12.5%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
FPXE
1.0%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
FPXE
13.6%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
FPXE
8.2%

Энергетика

VEUR.L
5.3%
FPXE
2.0%

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
FPXE
2.6%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
FPXE
2.6%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
FPXE
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с SPOTFPXE с FEPFPXE с FLEU

Доходность на риск

VEUR.L vs. FPXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c FPXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LFPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.08

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.63

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.70

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

6.29

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. FPXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FPXE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и FPXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LFPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.08

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и FPXE

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки FPXE в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и FPXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LFPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-37.82%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.23%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-21.00%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-37.82%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-3.66%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.88%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.76%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и FPXE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.94%, в то время как у First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LFPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.68%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

13.78%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

16.15%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

18.94%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

20.55%

-5.63%

Сравнение комиссий VEUR.L и FPXE

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FPXE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и FPXE

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности FPXE в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.04%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and FPXE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FPXE tracks IPOX 100 Europe Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.70% for FPXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и FPXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор