Сравнение VEUD.L с VWCE.DE
VEUD.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEUD.L is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUD.L returned 9.15%/yr vs 10.66%/yr for VWCE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUD.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VEUD.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUD.L торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUD.L показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 9.23%.
VEUD.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 10.98%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUD.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 6.97% | 35.26% | 2.70% | 20.11% | -14.44% | 15.43% | 6.41% | 7.38% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 9.23% | 23.23% | 17.30% | 21.91% | -18.24% | 18.47% | 15.65% | 7.58% |
Correlation
The correlation between VEUD.L and VWCE.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between VEUD.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUD.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
VEUD.L
VWCE.DE
Сравнение VEUD.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUD.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.68 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 11.09 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEUD.L и VWCE.DE
Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -33.91% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -8.91% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -17.27% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -26.11% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.69% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -5.41% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.16% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUD.L и VWCE.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.92% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUD.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.92% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 9.73% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.51% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.35% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 17.31% | +0.25% |
Сравнение комиссий VEUD.L и VWCE.DE
VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUD.L и VWCE.DE
Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.65% | 2.73% | 3.16% | 2.93% | 3.26% | 2.77% | 2.10% | 3.25% | 3.70% | 2.86% | 2.79% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEUD.L and VWCE.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUD.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUD.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VEUD.L is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWCE.DE is Global Equities. VEUD.L tracks FTSE Developed Europe Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VEUD.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VEUD.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор