PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с VEUR.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с VEUR.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Vanguard - VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while VEUR.MI tracks the FTSE Developed Europe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 10.04%/yr for VEUR.MI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и VEUR.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как VEUR.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUR.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у VEUR.MI с доходностью 6.26%.

VEUA.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.39%
3 года*
14.21%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

VEUR.MI

1 день
0.52%
1 месяц
3.27%
С начала года
6.26%
6 месяцев
8.67%
1 год
19.30%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и VEUR.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.65%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		6.21%27.05%4.33%13.97%-5.30%16.33%3.02%2.33%

Correlation

The correlation between VEUA.L and VEUR.MI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between VEUA.L and VEUR.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с VEUR.MI:
VEUR.MI с VOOVEUR.MI с VWRL.ASVEUR.MI с IMEU.LVEUR.MI с DBEUVEUR.MI с FLCHVEUR.MI с V3AA.MIVEUR.MI с VUSA.MI

Доходность на риск

VEUA.L vs. VEUR.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VEUR.MI
Ранг доходности на риск VEUR.MI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.MI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.MI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c VEUR.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUA.LVEUR.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.55

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.18

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.83

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

6.57

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUA.L vs. VEUR.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUR.MI равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и VEUR.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUA.LVEUR.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.68

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и VEUR.MI

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, примерно равная максимальной просадке VEUR.MI в -28.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и VEUR.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LVEUR.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-28.41%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-10.54%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.80%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-16.38%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.38%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.97%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.94%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и VEUR.MI

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеют волатильность 4.10% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LVEUR.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.19%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.53%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.47%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.21%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.10%

-0.27%

Сравнение комиссий VEUA.L и VEUR.MI

И VEUA.L, и VEUR.MI имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и VEUR.MI

VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.61%2.79%3.07%3.00%3.32%2.66%2.23%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEUA.L and VEUR.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUA.L and VEUR.MI have the same expense ratio: 0.10% per year.

VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и VEUR.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор