PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с JEGI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с JEGI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and JEGI.L (JPMorgan European Growth & Income plc) are both Europe Equities funds - VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JEGI.L tracks the MSCI Europe ex UK (total return). Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 15.22%/yr for JEGI.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.66%/yr for JEGI.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и JEGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как JEGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у JEGI.L с доходностью 4.68%.

VEUA.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.39%
3 года*
14.21%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

JEGI.L

1 день
0.14%
1 месяц
4.20%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.56%
1 год
23.36%
3 года*
19.95%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и JEGI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.65%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		4.68%47.40%5.81%19.14%-3.16%33.96%11.29%5.66%

Correlation

The correlation between VEUA.L and JEGI.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.53

Over the past year, VEUA.L and JEGI.L have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

JPMorgan European Growth & Income plc

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с JEGI.L:
JEGI.L с FEV.LJEGI.L с JEGP.LJEGI.L с JGGI.LJEGI.L с JAM.LJEGI.L с JEPQJEGI.L с TDGB.LJEGI.L с FEZ

Доходность на риск

VEUA.L vs. JEGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEGI.L
Ранг доходности на риск JEGI.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGI.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGI.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGI.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGI.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGI.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c JEGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUA.LJEGI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.02

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.39

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

5.13

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUA.L vs. JEGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEGI.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и JEGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUA.LJEGI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и JEGI.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки JEGI.L в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и JEGI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LJEGI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-83.48%

+55.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-16.72%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-16.72%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-25.07%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-4.81%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-17.23%

+13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.54%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и JEGI.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 4.10%, в то время как у JPMorgan European Growth & Income plc (JEGI.L) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LJEGI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.97%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

15.54%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

17.47%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

21.08%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

22.87%

-7.04%

Сравнение комиссий VEUA.L и JEGI.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEGI.L в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и JEGI.L

VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEGI.L
JPMorgan European Growth & Income plc		3.59%3.43%4.71%4.24%4.78%6.12%7.05%12.22%11.02%8.46%9.83%4.07%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEUA.L and JEGI.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и JEGI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор