PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с BUFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. VEU is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, VEU returned 31.73% vs 12.71% for BUFI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности VEU и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%

BUFI

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.51%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и BUFI

2026 (YTD)20252024
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%-3.16%
BUFI
AB International Buffer ETF		5.24%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between VEU and BUFI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between VEU and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

VEU vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.52

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.23

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.24

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

8.92

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BUFI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.52

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.52

-1.26

Просадки

Сравнение просадок VEU и BUFI

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-7.43%

-54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-5.69%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.02%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-0.85%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.43%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и BUFI

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.16%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

7.05%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

8.43%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

9.14%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

9.14%

+8.06%

Сравнение комиссий VEU и BUFI

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и BUFI

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEU and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, VEU leads with 31.73% vs 12.71% for BUFI. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEU has performed better with a 31.73% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for BUFI.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.69% for BUFI.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор