PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESGX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

VESGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 июн. 2019 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VESGX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESGX и GSIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		-3.24%15.26%16.40%19.61%-10.76%22.34%19.43%11.83%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью -2.68%.

VESGX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-2.24%
1 год
9.94%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VXUSVESGX с VASGXVESGX с VOOVESGX с VWENXVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий VESGX и GSIFX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VESGX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.85

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.03

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

4.10

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.34

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.31

+0.43

Корреляция

Корреляция между VESGX и GSIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и GSIFX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		4.53%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок VESGX и GSIFX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESGXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-59.25%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.15%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-31.94%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.82%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-15.30%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и GSIFX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) составляет 5.95%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESGXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.31%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.47%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.09%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

16.77%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.34%

+0.04%