Сравнение VERX.L с ERNS.L
VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VERX.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VERX.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 10.76%/yr vs 2.20%/yr for ERNS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности VERX.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.L показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VERX.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 10.76% против 2.20% соответственно.
VERX.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.76%
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам VERX.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 6.84% | 26.34% | 2.68% | 15.20% | -7.06% | 16.14% | 8.53% | 20.48% | -9.68% | 16.53% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.58% | 0.57% |
Correlation
The correlation between VERX.L and ERNS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VERX.L
ERNS.L
Сравнение VERX.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.39 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 20.38 | -18.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 108.76 | -102.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 5.30 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 4.34 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 2.38 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.23 | -1.61 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.L и ERNS.L
Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.64%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -1.51% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -0.22% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -0.22% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -0.36% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -1.51% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.05% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.04% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.L и ERNS.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 0.36% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 0.68% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 0.84% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 0.83% | +13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 0.92% | +14.65% |
Сравнение комиссий VERX.L и ERNS.L
VERX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.L и ERNS.L
Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.46% | 2.62% | 2.94% | 2.72% | 2.92% | 2.33% | 1.97% | 2.95% | 3.14% | 2.68% | 2.64% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.L and ERNS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VERX.L.
VERX.L is categorized as Europe Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для VERX.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор