PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.AS с AMZN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.AS с AMZN.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while AMZN.NEO (Amazon.com CDR) is a stock. Over the past 3 years, VERX.AS returned 13.68%/yr vs 19.49%/yr for AMZN.NEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VERX.AS и AMZN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.AS торгуется в EUR, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.AS показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у AMZN.NEO с доходностью 8.71%.

VERX.AS

1 день
0.65%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.73%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.93%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.69%

AMZN.NEO

1 день
1.23%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.71%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.51%
3 года*
19.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.AS и AMZN.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		7.73%20.65%7.05%18.49%-12.99%6.67%
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		8.71%-5.06%39.24%77.31%-51.24%-5.06%

Correlation

The correlation between VERX.AS and AMZN.NEO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

Amazon.com CDR

Часто сравнивают с VERX.AS:
VERX.AS с VERG.LVERX.AS с IEUX.LVERX.AS с VUSA.ASVERX.AS с VEUA.LVERX.AS с ISX5.LVERX.AS с CSX5.LVERX.AS с VERE.DE
Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с KOAMZN.NEO с NVDA.TOAMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с GOOGAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с SMHAMZN.NEO с GOOGL

Доходность на риск

VERX.AS vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.AS
Ранг доходности на риск VERX.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.AS c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.ASAMZN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.51

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.91

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.71

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

1.67

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.AS vs. AMZN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.AS на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AMZN.NEO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.AS и AMZN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.ASAMZN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.51

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.09

+0.49

Просадки

Сравнение просадок VERX.AS и AMZN.NEO

Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AMZN.NEO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и AMZN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.ASAMZN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-57.06%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-21.90%

+11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-36.37%

+20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-8.56%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-20.82%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

9.29%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.AS и AMZN.NEO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) составляет 4.34%, в то время как у Amazon.com CDR (AMZN.NEO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.ASAMZN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.41%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

20.81%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

30.61%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

36.82%

-21.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

36.82%

-21.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.AS и AMZN.NEO

Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		2.48%2.67%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VERX.AS and AMZN.NEO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и AMZN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор