Сравнение VEQT.TO с ZWU.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.56%/yr vs 6.35%/yr for ZWU.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 12.19%.
VEQT.TO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.57% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 13.06% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 12.19% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.88% | 15.80% | -7.09% | 15.81% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and ZWU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.43 |
The correlation between VEQT.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VEQT.TO и ZWU.TO
Секторы
VEQT.TO
ZWU.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
VEQT.TO
ZWU.TO
-
Финансовые услуги
VEQT.TO
ZWU.TO
Промышленность
VEQT.TO
ZWU.TO
-
Энергетика
VEQT.TO
ZWU.TO
Сырьевые материалы
VEQT.TO
ZWU.TO
-
Потребительский циклический сектор
VEQT.TO
ZWU.TO
-
Коммуникационные услуги
VEQT.TO
ZWU.TO
Здравоохранение
VEQT.TO
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
VEQT.TO
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
VEQT.TO
ZWU.TO
Недвижимость
VEQT.TO
ZWU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
ZWU.TO
Сравнение VEQT.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEQT.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.29 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 8.78 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -37.41% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -4.86% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -12.23% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -23.36% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.83% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -5.35% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.82% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и ZWU.TO
Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 2.75%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.47% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 6.76% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 8.15% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 10.56% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.20% | +1.54% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и ZWU.TO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.01% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.
VEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор