PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с XWD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с XWD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) are both Global Equities funds. VEQT.TO is actively managed, while XWD.TO is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 14.14%/yr vs 14.88%/yr for XWD.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.48%/yr for XWD.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и XWD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у XWD.TO с доходностью 11.99%.

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.27%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.63%
1 год
28.11%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и XWD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-11.57%21.87%11.41%15.53%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and XWD.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between VEQT.TO and XWD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и XWD.TO

Секторы
VEQT.TO
XWD.TO

Финансовые услуги

20.7%
15.9%

Технологии

20.3%
29.0%

Промышленность

11.6%
11.0%

Энергетика

8.7%
4.1%

Сырьевые материалы

8.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.3%

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
XWD.TO
15.9%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
XWD.TO
29.0%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
XWD.TO
11.0%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
XWD.TO
4.1%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
XWD.TO
3.2%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
XWD.TO
9.3%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
XWD.TO
8.6%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
XWD.TO
9.1%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
XWD.TO
5.3%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
XWD.TO
2.7%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
XWD.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares MSCI World Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VOO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. XWD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEQT.TOXWD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.42

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.37

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.66

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

14.98

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEQT.TO vs. XWD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWD.TO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и XWD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOXWD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.91

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и XWD.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и XWD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOXWD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-27.48%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.71%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-16.77%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-21.40%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.49%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и XWD.TO

Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) имеют волатильность 3.66% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOXWD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.55%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.04%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.68%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.71%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.36%

+0.41%

Сравнение комиссий VEQT.TO и XWD.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XWD.TO в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и XWD.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности XWD.TO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEQT.TO and XWD.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.48% for XWD.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.48% for XWD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и XWD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор