Сравнение XWD.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XWD.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XWD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XWD.TO или VOO.
Основные характеристики
| XWD.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.62% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.94% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.30% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.15% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.89 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 23.72 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 12.34% |
| Макс. просадка | -27.48% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XWD.TO и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XWD.TO и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD.TO показывает доходность 26.62%, а VOO немного выше – 27.15%. За последние 10 лет акции XWD.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.15% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XWD.TO и VOO
XWD.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XWD.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD.TO и VOO
Дивидендная доходность XWD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWD.TO iShares MSCI World Index ETF | 1.14% | 1.39% | 1.36% | 1.21% | 1.06% | 1.76% | 1.94% | 1.63% | 1.83% | 1.84% | 2.15% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XWD.TO и VOO
Максимальная просадка XWD.TO за все время составила -27.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XWD.TO и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что XWD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.