PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. VEQT.TO is actively managed, while CDZ.TO is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.66%/yr for CDZ.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 14.38%.

VEQT.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
1.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.81%
1 месяц
3.89%
С начала года
14.38%
6 месяцев
11.38%
1 год
23.61%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)2025
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		10.46%16.18%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		14.38%8.15%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and CDZ.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и CDZ.TO

Секторы
VEQT.TO
CDZ.TO

Финансовые услуги

20.7%
17.1%

Технологии

20.3%
2.7%

Промышленность

11.6%
14.5%

Энергетика

8.7%
22.7%

Сырьевые материалы

8.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.6%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.7%

Коммунальные услуги

2.8%
9.0%

Недвижимость

2.2%
8.9%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
CDZ.TO
17.1%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
CDZ.TO
2.7%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
CDZ.TO
14.5%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
CDZ.TO
22.7%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
CDZ.TO
3.3%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
CDZ.TO
7.6%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
CDZ.TO

-

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
CDZ.TO
7.5%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
CDZ.TO
6.7%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
CDZ.TO
9.0%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
CDZ.TO
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с XUS.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEQT.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.40

0.52

+1.88

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и CDZ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.05%

-49.33%

+41.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.14%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и CDZ.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

8.28%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

10.86%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

14.63%

-2.69%

Сравнение комиссий VEQT.TO и CDZ.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.04%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.28%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and CDZ.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while CDZ.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.66% for CDZ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и CDZ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор