PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEOIX с VIGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. VEOIX is actively managed, while VIGIX is passively managed. Over the past 3 years, VEOIX returned 8.43%/yr vs 22.75%/yr for VIGIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEOIX charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VEOIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOIX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 3.54%.

VEOIX

1 день
-2.70%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.19%
6 месяцев
10.37%
1 год
18.32%
3 года*
8.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-2.09%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.54%
6 месяцев
2.05%
1 год
18.32%
3 года*
22.75%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOIX и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		11.19%16.46%0.32%6.03%-2.49%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		3.54%19.44%32.68%46.77%-5.61%

Correlation

The correlation between VEOIX and VIGIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.63

The correlation between VEOIX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEOIX и VIGIX

Секторы
VEOIX
VIGIX

Промышленность

47.8%
3.5%

Технологии

26.5%
56.4%

Коммунальные услуги

10.6%
0.7%

Сырьевые материалы

7.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.6%

Энергетика

0.0%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

VEOIX
47.8%
VIGIX
3.5%

Технологии

VEOIX
26.5%
VIGIX
56.4%

Коммунальные услуги

VEOIX
10.6%
VIGIX
0.7%

Сырьевые материалы

VEOIX
7.0%
VIGIX
0.6%

Потребительский циклический сектор

VEOIX
3.7%
VIGIX
11.6%

Энергетика

VEOIX
0.0%
VIGIX
0.3%

Финансовые услуги

VEOIX
0.0%
VIGIX
4.0%

Коммуникационные услуги

VEOIX

-

VIGIX
16.0%

Потребительский защитный сектор

VEOIX

-

VIGIX
1.3%

Здравоохранение

VEOIX

-

VIGIX
4.6%

Недвижимость

VEOIX

-

VIGIX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с OBEGXVEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с MDGCXVEOIX с SGSCXVEOIX с SGMAXVEOIX с VDIGX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VEOIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEOIXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.19

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.66

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.22

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

4.17

+2.75

VEOIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEOIX и VIGIX

Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-56.95%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-16.51%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-23.03%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-6.84%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-16.25%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.82%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) составляет 6.52%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.88%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.48%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.99%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

22.51%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

21.65%

-6.26%

Сравнение комиссий VEOIX и VIGIX

VEOIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOIX и VIGIX

Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VIGIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.89%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VEOIX and VIGIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.88%) compared to VEOIX (6.52%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs VIGIX's -56.95%.

VEOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOIX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор