PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEOIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEOIX с VIGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. VEOIX is actively managed, while VIGAX is passively managed. Over the past 3 years, VEOIX returned 7.17%/yr vs 22.71%/yr for VIGAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEOIX charges 0.70%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VEOIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOIX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 8.16%.

VEOIX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
8.23%
С начала года
11.58%
1 год
17.23%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGAX

1 день
0.95%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
8.69%
С начала года
8.16%
1 год
18.72%
3 года*
22.71%
5 лет*
13.27%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOIX и VIGAX

2026 (YTD)2025202420232022
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		11.58%16.46%0.32%6.03%-2.49%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		8.16%19.43%32.67%46.76%-5.62%

Correlation

The correlation between VEOIX and VIGAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.62

The correlation between VEOIX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEOIX и VIGAX

Секторы
VEOIX
VIGAX

Промышленность

44.9%
3.5%

Технологии

29.5%
56.5%

Коммунальные услуги

10.6%
0.7%

Сырьевые материалы

7.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.6%

Энергетика

0.0%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

VEOIX
44.9%
VIGAX
3.5%

Технологии

VEOIX
29.5%
VIGAX
56.5%

Коммунальные услуги

VEOIX
10.6%
VIGAX
0.7%

Сырьевые материалы

VEOIX
7.0%
VIGAX
0.6%

Потребительский циклический сектор

VEOIX
3.7%
VIGAX
11.6%

Энергетика

VEOIX
0.0%
VIGAX
0.3%

Финансовые услуги

VEOIX
0.0%
VIGAX
4.0%

Коммуникационные услуги

VEOIX

-

VIGAX
15.9%

Потребительский защитный сектор

VEOIX

-

VIGAX
1.3%

Здравоохранение

VEOIX

-

VIGAX
4.6%

Недвижимость

VEOIX

-

VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с OBEGXVEOIX с GLOSXVEOIX с MDGCXVEOIX с VESGXVEOIX с SGSCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGMAX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VEOIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEOIXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.11

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.58

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.16

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

3.83

+2.03

VEOIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEOIX и VIGAX

Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-50.66%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-16.51%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-23.04%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.68%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.92%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.98%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOIX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) составляет 5.40%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.11%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.91%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

17.22%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

22.57%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

21.65%

-6.25%

Сравнение комиссий VEOIX и VIGAX

VEOIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOIX и VIGAX

Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности VIGAX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.89%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.37%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VEOIX and VIGAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (6.11%) compared to VEOIX (5.40%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs VIGAX's -50.66%.

VEOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOIX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор