PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEOIX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEOIX с RTXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, VEOIX returned 9.68%/yr vs 12.66%/yr for RTXAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEOIX charges 0.70%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.

Доходность

Сравнение доходности VEOIX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEOIX показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.52%.

VEOIX

1 день
1.71%
1 месяц
4.09%
С начала года
14.06%
6 месяцев
13.61%
1 год
27.03%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

RTXAX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.24%
1 год
27.87%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEOIX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		14.06%16.46%0.32%6.03%-2.49%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		16.52%13.56%1.50%7.40%-0.90%

Correlation

The correlation between VEOIX and RTXAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between VEOIX and RTXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с VESGXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX

Доходность на риск

VEOIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEOIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEOIXRTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.59

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.52

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.36

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

20.98

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEOIX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEOIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEOIX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEOIXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VEOIX и RTXAX

Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и RTXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEOIXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-40.68%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-5.21%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-17.13%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.78%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.33%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VEOIX и RTXAX

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEOIXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

3.03%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

8.05%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

10.79%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.83%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

20.07%

-4.86%

Сравнение комиссий VEOIX и RTXAX

VEOIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEOIX и RTXAX

Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RTXAX в 2.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.46%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEOIX and RTXAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEOIX has higher volatility (4.94%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs RTXAX's -40.68%.

RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEOIX и RTXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор