Сравнение VEOIX с GMGEX
VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, VEOIX returned 7.17%/yr vs 19.54%/yr for GMGEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEOIX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности VEOIX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEOIX показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.79%.
VEOIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам VEOIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEOIX Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares | 11.58% | 16.46% | 0.32% | 6.03% | -2.49% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.79% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | 0.17% |
Correlation
The correlation between VEOIX and GMGEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VEOIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEOIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
VEOIX
GMGEX
Сравнение VEOIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEOIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 4.00 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 15.32 | -9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEOIX и GMGEX
Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEOIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -58.47% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -9.24% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.58% | -17.12% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.88% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -16.69% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.41% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEOIX и GMGEX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEOIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.63% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 10.93% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 13.37% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 14.90% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.95% | -0.55% |
Сравнение комиссий VEOIX и GMGEX
VEOIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEOIX и GMGEX
Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности GMGEX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.98% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
VEOIX Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares | 0.89% | 0.99% | 0.89% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEOIX and GMGEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEOIX has higher volatility (5.40%) compared to GMGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEOIX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор