Сравнение VEMY с PCLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO).
VEMY и PCLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMY и PCLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMY и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | -1.19% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.00% | 5.39% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у PCLO с доходностью 1.00%.
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMY и PCLO
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Доходность на риск
VEMY vs. PCLO — Ранг доходности на риск
VEMY
PCLO
Сравнение VEMY c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 4.27 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 6.66 | -4.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.25 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 7.13 | -4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 60.57 | -50.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 4.27 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 4.40 | -2.69 |
Корреляция
Корреляция между VEMY и PCLO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и PCLO
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности PCLO в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.40% | 5.53% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и PCLO
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и PCLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMY | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -0.76% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -0.76% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.06% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.03% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.09% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и PCLO
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMY | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.48% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 0.69% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 1.30% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 1.20% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 1.20% | +6.49% |