Сравнение VEMT.L с VUSA.L
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEMT.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.40%/yr vs 14.94%/yr for VUSA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и VUSA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 10.52%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
VUSA.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам VEMT.L и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | 2.53% | 9.67% | 2.79% | -1.59% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.52% | 9.39% | 27.33% | 19.81% | -9.02% | 30.98% | 13.66% | 26.54% | -0.12% | 10.71% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and VUSA.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
VEMT.L
VUSA.L
Сравнение VEMT.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMT.L | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.08 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 15.02 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMT.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.74 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.06 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и VUSA.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -25.47% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -7.11% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -20.94% | +12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -20.94% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.23% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -3.19% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.93% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.63% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 7.12% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 10.58% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 14.29% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 15.64% | -6.49% |
Сравнение комиссий VEMT.L и VUSA.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VUSA.L в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and VUSA.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for VEMT.L.
VEMT.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while VUSA.L is S&P 500. VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.07% for VUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор