Сравнение VEMT.L с VDEA.L
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and VDEA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Emerging Markets Bonds funds from Vanguard - VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDEA.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.40%/yr vs 3.46%/yr for VDEA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VDEA.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и VDEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMT.L торгуется в GBP, в то время как VDEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у VDEA.L с доходностью 1.94%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
VDEA.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMT.L и VDEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | 2.53% | 8.31% |
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 1.91% | 3.51% | 8.21% | 3.90% | -4.90% | -0.81% | 2.99% | 7.57% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and VDEA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between VEMT.L and VDEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. VDEA.L — Ранг доходности на риск
VEMT.L
VDEA.L
Сравнение VEMT.L c VDEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMT.L | VDEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.15 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 5.97 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMT.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и VDEA.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.64%, примерно равная максимальной просадке VDEA.L в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и VDEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -15.13% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -4.85% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -8.44% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -11.74% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.54% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.74% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и VDEA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | VDEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.35% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.42% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.91% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.74% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 9.89% | -0.74% |
Сравнение комиссий VEMT.L и VDEA.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDEA.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и VDEA.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and VDEA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDEA.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDEA.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for VEMT.L.
VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDEA.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.23% for VDEA.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и VDEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор