Сравнение VEMT.L с TP05.L
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VEMT.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.40%/yr vs 0.21%/yr for TP05.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и TP05.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMT.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью -0.38%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
TP05.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- -3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMT.L и TP05.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | 2.53% | 9.67% | 2.79% | -0.82% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | -0.38% | -6.85% | -0.44% | -6.21% | 8.40% | 6.35% | -1.65% | -1.59% | 3.26% | -4.52% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and TP05.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.71 |
The correlation between VEMT.L and TP05.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск
VEMT.L
TP05.L
Сравнение VEMT.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMT.L | TP05.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.03 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -0.07 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMT.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.03 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.06 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и TP05.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки TP05.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и TP05.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -23.61% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -7.76% | +3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -15.39% | +6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -23.61% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -22.31% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.24% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 3.88% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и TP05.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 3.02% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.23% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 7.68% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.80% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 8.99% | +0.16% |
Сравнение комиссий VEMT.L и TP05.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и TP05.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TP05.L в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.01% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and TP05.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for VEMT.L.
VEMT.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TP05.L is Inflation-Protected Bonds. VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.10% for TP05.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и TP05.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор