Сравнение VEMT.L с EMBE.L
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMBE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.40%/yr vs -0.20%/yr for EMBE.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for EMBE.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и EMBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMT.L торгуется в GBP, в то время как EMBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью 0.22%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
EMBE.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам VEMT.L и EMBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.55% | 4.07% | 8.08% | 3.44% | -5.19% | -0.56% | 2.53% | 9.67% | 2.79% | -1.59% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.22% | 16.93% | -0.73% | 5.50% | -16.76% | -9.01% | 9.20% | 5.91% | -7.50% | 12.75% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and EMBE.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2016 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between VEMT.L and EMBE.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. EMBE.L — Ранг доходности на риск
VEMT.L
EMBE.L
Сравнение VEMT.L c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMT.L | EMBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.24 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.41 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMT.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.02 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и EMBE.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и EMBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -33.24% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -5.20% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -7.25% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -29.29% | +17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -8.22% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -11.29% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.57% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и EMBE.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) составляет 1.33%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | EMBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.37% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.24% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.73% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 9.85% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 11.14% | -1.99% |
Сравнение комиссий VEMT.L и EMBE.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMBE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и EMBE.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности EMBE.L в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.63% | 5.44% | 5.64% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.92% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.44% | 4.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and EMBE.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EMBE.L.
VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.50% for EMBE.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и EMBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор