PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с FAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMRX с FAMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX).

VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и FAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMRX и FAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		4.34%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%

Доходность по периодам

С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FAMKX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям FAMKX по среднегодовой доходности: 7.59% против 10.44% соответственно.

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%

FAMKX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.34%
6 месяцев
9.28%
1 год
36.42%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.99%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FEDIXFAMKX с FGKPXFAMKX с FHKFXFAMKX с CNWIXFAMKX с DEMAXFAMKX с FIQGX

Сравнение комиссий VEMRX и FAMKX

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAMKX в 1.32%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VEMRX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXFAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.02

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.55

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.65

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

10.06

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. FAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMKX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и FAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXFAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.02

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между VEMRX и FAMKX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и FAMKX

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FAMKX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.27%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и FAMKX

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и FAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMRXFAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-70.11%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.73%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-40.76%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-42.16%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-10.75%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-20.60%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.61%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и FAMKX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMRXFAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.38%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.48%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

18.66%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.52%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.59%

-2.20%