Сравнение VEMA.L с LEMB.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Vanguard and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 2.25%/yr for LEMB.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как LEMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у LEMB.L с доходностью 2.21%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам VEMA.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 2.21% | 4.47% | 2.42% | 3.79% | -6.69% | -1.30% | 1.22% | 8.00% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and LEMB.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between VEMA.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
LEMB.L
Сравнение VEMA.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.55 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.62 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и LEMB.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки LEMB.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -23.69% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.62% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -8.77% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -13.94% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -4.12% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.59% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и LEMB.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.04% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 5.39% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 6.73% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 9.72% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 12.02% | -2.53% |
Сравнение комиссий VEMA.L и LEMB.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и LEMB.L
VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and LEMB.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор