Сравнение VEMA.L с HYGB.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 2.70%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.58% | 4.17% | 8.10% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | -17.05% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 7.15% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and HYGB.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VEMA.L and HYGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
HYGB.L
Сравнение VEMA.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMA.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.33 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 5.93 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и HYGB.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -26.72% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -3.31% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -8.96% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.46% | -23.02% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -1.93% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -14.28% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.30% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и HYGB.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) имеют волатильность 1.49% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.48% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 4.96% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.52% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.18% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.40% | -0.32% |
Сравнение комиссий VEMA.L и HYGB.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и HYGB.L
Ни VEMA.L, ни HYGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and HYGB.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор