Сравнение HYGB.L с JGHY.L
HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index, while JGHY.L is a High Yield Bonds fund actively managed by JPMorgan. HYGB.L is passively managed, while JGHY.L is actively managed. Over the past 5 years, HYGB.L returned 3.29%/yr vs 4.22%/yr for JGHY.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HYGB.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.L.
Доходность
Сравнение доходности HYGB.L и JGHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYGB.L торгуется в GBP, в то время как JGHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYGB.L показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у JGHY.L с доходностью 2.24%.
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
JGHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGB.L и JGHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | -0.36% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.24% | 3.66% | 7.95% | 5.84% | 0.58% | 2.79% | 1.29% |
Correlation
The correlation between HYGB.L and JGHY.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between HYGB.L and JGHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGB.L vs. JGHY.L — Ранг доходности на риск
HYGB.L
JGHY.L
Сравнение HYGB.L c JGHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGB.L | JGHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.43 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 7.75 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGB.L и JGHY.L
Максимальная просадка HYGB.L за все время составила -26.72%, что больше максимальной просадки JGHY.L в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGB.L и JGHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGB.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.72% | -12.14% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.87% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.96% | -7.63% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -8.57% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -1.77% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -2.62% | -11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.90% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGB.L и JGHY.L
Текущая волатильность для VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) составляет 1.48%, в то время как у JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что HYGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGB.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.79% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 4.96% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.52% | 6.19% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 7.85% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 9.27% | +8.13% |
Сравнение комиссий HYGB.L и JGHY.L
HYGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JGHY.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGB.L и JGHY.L
Ни HYGB.L, ни JGHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYGB.L and JGHY.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.
HYGB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JGHY.L is High Yield Bonds. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for HYGB.L and 0.35% for JGHY.L.
Подберите оптимальное распределение для HYGB.L и JGHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор