Сравнение VEMA.L с EMGB.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.45%/yr vs 2.27%/yr for EMGB.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 1.24%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 4.32% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and EMGB.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between VEMA.L and EMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
EMGB.L
Сравнение VEMA.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.16 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 6.23 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.06 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и EMGB.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -20.56% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.68% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.38% | -4.68% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -9.57% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.87% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.65% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.63% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и EMGB.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.47%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.63% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 4.10% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 5.17% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.14% | 6.87% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.49% | 8.33% | +1.16% |
Сравнение комиссий VEMA.L и EMGB.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и EMGB.L
Ни VEMA.L, ни EMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and EMGB.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EMGB.L.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор