Сравнение VEMA.L с EMAU.L
VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VEMA.L returned 7.05%/yr vs 5.11%/yr for EMAU.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как EMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 0.82%.
VEMA.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
EMAU.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMA.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.58% | 4.17% | 8.10% | 3.45% | -5.29% | 1.58% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.82% | 0.36% | 7.52% | 1.50% | -0.80% | 0.88% |
Correlation
The correlation between VEMA.L and EMAU.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between VEMA.L and EMAU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMA.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
EMAU.L
Сравнение VEMA.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMA.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.90 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 2.36 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и EMAU.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -24.39%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMA.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.39% | -12.44% | -11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -4.84% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -8.77% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -2.89% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -4.47% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и EMAU.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.49%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.23% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.39% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.68% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 8.44% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 8.44% | +8.64% |
Сравнение комиссий VEMA.L и EMAU.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и EMAU.L
Ни VEMA.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VEMA.L and EMAU.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.25% for VEMA.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор