Сравнение VEFA с BKIE
VEFA (VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности VEFA и BKIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEFA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BKIE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам VEFA и BKIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 12.34% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 7.22% |
Correlation
The correlation between VEFA and BKIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEFA vs. BKIE — Ранг доходности на риск
VEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKIE
Сравнение VEFA c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF (VEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEFA | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEFA и BKIE
Максимальная просадка VEFA за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEFA и BKIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -28.19% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.15% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -4.90% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEFA и BKIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 15.23% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.17% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.32% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEFA и BKIE
Дивидендная доходность VEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности BKIE в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.19% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VEFA and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKIE has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.78% for VEFA.
They also come from different issuers: VanEck and BNY Mellon.
Подберите оптимальное распределение для VEFA и BKIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор