PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с XDGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEF.TO с XDGH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and XDGH.TO (iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both Global Equities funds - VEF.TO tracks the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD while XDGH.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEF.TO returned 12.75%/yr vs 8.24%/yr for XDGH.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и XDGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у XDGH.TO с доходностью 7.78%.

VEF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.23%
6 месяцев
18.10%
1 год
33.94%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.26%

XDGH.TO

1 день
0.58%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.10%
1 год
18.19%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEF.TO и XDGH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.23%24.61%10.91%18.02%-7.54%18.04%2.10%22.61%-11.96%3.05%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		7.78%14.60%10.46%8.74%-1.32%15.60%-4.34%22.32%-4.99%2.63%

Correlation

The correlation between VEF.TO and XDGH.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2017 г.

0.60

The correlation between VEF.TO and XDGH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEF.TO и XDGH.TO

Секторы
VEF.TO
XDGH.TO

Финансовые услуги

23.3%
13.2%

Промышленность

19.2%
12.6%

Технологии

13.8%
9.6%

Здравоохранение

8.2%
16.9%

Сырьевые материалы

7.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
14.8%

Энергетика

5.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

3.3%
5.6%

Недвижимость

2.7%
0.2%

Финансовые услуги

VEF.TO
23.3%
XDGH.TO
13.2%

Промышленность

VEF.TO
19.2%
XDGH.TO
12.6%

Технологии

VEF.TO
13.8%
XDGH.TO
9.6%

Здравоохранение

VEF.TO
8.2%
XDGH.TO
16.9%

Сырьевые материалы

VEF.TO
7.5%
XDGH.TO
2.4%

Потребительский циклический сектор

VEF.TO
7.5%
XDGH.TO
9.4%

Потребительский защитный сектор

VEF.TO
5.6%
XDGH.TO
14.8%

Энергетика

VEF.TO
5.4%
XDGH.TO
10.3%

Коммуникационные услуги

VEF.TO
3.4%
XDGH.TO
3.3%

Коммунальные услуги

VEF.TO
3.3%
XDGH.TO
5.6%

Недвижимость

VEF.TO
2.7%
XDGH.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с XDGH.TO:
XDGH.TO с XDG.TOXDGH.TO с XHD.TOXDGH.TO с XEQT.TOXDGH.TO с XDUH.TOXDGH.TO с VFV.TOXDGH.TO с VIDY.TOXDGH.TO с ACWV

Доходность на риск

VEF.TO vs. XDGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDGH.TO
Ранг доходности на риск XDGH.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDGH.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDGH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDGH.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDGH.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDGH.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c XDGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOXDGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.89

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.85

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.86

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

8.50

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. XDGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа XDGH.TO равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и XDGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOXDGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.89

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и XDGH.TO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке XDGH.TO в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и XDGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEF.TOXDGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-32.99%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-6.38%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-11.96%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

-14.56%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.68%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.63%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.15%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и XDGH.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDGH.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEF.TOXDGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.51%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

6.86%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

9.69%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

12.13%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.60%

+0.90%

Сравнение комиссий VEF.TO и XDGH.TO

И VEF.TO, и XDGH.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и XDGH.TO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XDGH.TO в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.04%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%
XDGH.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		2.79%2.81%3.04%3.41%3.18%3.05%3.24%2.82%3.29%0.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEF.TO and XDGH.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEF.TO and XDGH.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.

VEF.TO tracks Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while XDGH.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и XDGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор