Сравнение VEF.TO с CASH.TO
VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - VEF.TO is a Global Equities fund tracking the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. VEF.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, VEF.TO returned 19.22%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VEF.TO charges 0.22%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEF.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
VEF.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 11.26%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEF.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 16.23% | 24.61% | 10.91% | 18.02% | -7.54% | -0.46% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between VEF.TO and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEF.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
VEF.TO
CASH.TO
Сравнение VEF.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEF.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -29.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 7.50 | -6.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 112.00 | -108.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 470.40 | -455.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEF.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 10.38 | -7.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 5.52 | -4.81 |
Просадки
Сравнение просадок VEF.TO и CASH.TO
Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEF.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -0.80% | -32.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -0.02% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -0.06% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.00% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.00% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEF.TO и CASH.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEF.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 0.06% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 0.13% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 0.22% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 0.61% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 0.61% | +14.89% |
Сравнение комиссий VEF.TO и CASH.TO
VEF.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEF.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 2.04% | 2.61% | 2.55% | 2.50% | 2.21% | 2.55% | 1.73% | 2.41% | 2.64% | 2.21% | 2.31% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEF.TO and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.22% for VEF.TO.
VEF.TO is categorized as Global Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VEF.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор