PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с HXEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с HXEM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while HXEM.TO tracks the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, VEE.TO returned 7.49%/yr vs 9.54%/yr for HXEM.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и HXEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у HXEM.TO с доходностью 27.69%.

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и HXEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%9.63%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%

Correlation

The correlation between VEE.TO and HXEM.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between VEE.TO and HXEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и HXEM.TO

Секторы
VEE.TO
HXEM.TO

Технологии

26.3%

-

Финансовые услуги

20.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Сырьевые материалы

8.4%

-

Промышленность

7.9%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Энергетика

4.7%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.3%
16.6%

Технологии

VEE.TO
26.3%
HXEM.TO

-

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
HXEM.TO

-

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
HXEM.TO

-

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
HXEM.TO

-

Промышленность

VEE.TO
7.9%
HXEM.TO

-

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
HXEM.TO

-

Энергетика

VEE.TO
4.7%
HXEM.TO

-

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
HXEM.TO

-

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
HXEM.TO

-

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
HXEM.TO

-

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
HXEM.TO
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с XSEM.TO

Доходность на риск

VEE.TO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TOHXEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.74

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.55

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.36

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

15.72

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. HXEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXEM.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и HXEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TOHXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и HXEM.TO

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и HXEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOHXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-35.00%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.34%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-15.40%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-30.44%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.85%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-13.74%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.42%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и HXEM.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 5.96%, в то время как у Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOHXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.32%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

17.09%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.63%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.04%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.95%

+0.01%

Сравнение комиссий VEE.TO и HXEM.TO

И VEE.TO, и HXEM.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и HXEM.TO

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEE.TO and HXEM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO and HXEM.TO have the same expense ratio: 0.25% per year.

VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и HXEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор