Сравнение VEE.TO с CBIL.TO
VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X. VEE.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, VEE.TO returned 18.58%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEE.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
VEE.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.02%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEE.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 13.51% | 19.32% | 19.06% | 3.17% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between VEE.TO and CBIL.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEE.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
VEE.TO
CBIL.TO
Сравнение VEE.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEE.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 5.40 | -4.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 58.99 | -56.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 342.51 | -332.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEE.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 9.50 | -7.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 11.65 | -11.21 |
Просадки
Сравнение просадок VEE.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEE.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.84% | -0.06% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -0.04% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -0.06% | -14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -0.00% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.01% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEE.TO и CBIL.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEE.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 0.07% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 0.19% | +12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 0.25% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 0.31% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 0.31% | +16.65% |
Сравнение комиссий VEE.TO и CBIL.TO
VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEE.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
VEE.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for VEE.TO.
VEE.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while CBIL.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор